Robeco heeft twee nieuwe fondsen geïntroduceerd: Multi Factor Multi Asset (MFMA) en Multi Factor High Yield (MFHY).
Het MFMA-fonds heeft een lange termijn risicoprofiel dat in lijn is met een traditionele 60/40 aandelen- / obligatieportefeuille en genereert extra rendement door een factor-based tactische allocatie en wereldwijde selectie. De strategie vaart efficiënt op zes factoren: value, momentum, low-risk, quality, carry en flow. Het fonds wordt beheerd door Robeco’s Quant Allocation-team onder leiding van Guido Baltussen en Pim van Vliet.
Het MFHY-fonds biedt een evenwichtige exposure aan de low-risk, quality, value, momentum en size factoren in de high yield credit markt. De liquiditeit van individuele High Yield obligaties wordt real time gemeten om de trading-mogelijkheden in hoog aangeschreven obligaties effectief te identificeren en om de kosten te verlagen. Dit fonds wordt door Patrick Houweling en Mark Whirdy beheerd.
Een kwantitatief multi-factormodel vormt de basis van de strategie en bepaalt welke obligaties en bedrijven worden geselecteerd voor de portefeuille. Menselijk in- en overzicht is ingebed in het beleggingsproces. Dit is in handen van de fundamentele analisten bij Robeco, die controleren op risico’s buiten de scope van het model. De strategie is erop gericht de prestaties van de Bloomberg Barclays Global High Yield Corporates ex. Financials benchmark te outperformen, met volatiliteit gelijk aan dat van de markt, gedurende een volledige marktcyclus.
