Schroders introduceert in samenwerking met Systematica een trendvolgende strategie op zijn extern beheerde GAIA-platform. Het nieuwe fonds Schroder GAIA BlueTrend heeft tot doel een langetermijnrendement van 10-15% per jaar (na aftrek van kosten) te genereren.
Schroder GAIA BlueTrend is een systematisch trendvolgend fonds dat toegang biedt tot een beleggingsuniversum van meer dan 150 markten wereldwijd via diverse beleggingscategorieën zoals aandelen, grondstoffen, vastrentende waarden en valuta.
Trendvolgende strategieën gebruiken een tactische asset-allocatie die, binnen bepaalde risicolimieten, inspeelt op markttrends. Wanneer de trend op een markt positief is, trachten trendvolgers hiervan te profiteren door een long-positie in die markt in te nemen. Omgekeerd, als een markt een dalende trend vertoont, zal het fonds een short-positie in deze markt innemen. Het rendement van trendvolgers heeft doorgaans een lage correlatie met de traditionele markten. Trendvolgende strategieën gebruiken transactiemethodes die gebaseerd zijn op bepaalde regels. De algoritmes waarop deze berusten, worden gegenereerd met behulp van de statistische kenmerken van markten, en zijn het resultaat van diepgaand marktonderzoek en de technische analyse van historische prijsbewegingen.
De BlueTrend-strategie wordt beheerd door het beleggingsteam van Systematica, onder leiding van CEO Leda Braga. De strategie ging van start in januari 2004 en heeft circa USD 7,7 miljard vermogen onder beheer. De strategie kan bogen op aantoonbaar sterke resultaten, met een geannualiseerd rendement van 11% bij een geannualiseerde volatiliteit van 14%.
“Wij zijn verheugd met Schroders te kunnen samenwerken om beleggers toegang te bieden tot de BlueTrend-strategie”, zegt Leda Braga, CEO van Systematica Investments. “Het BlueTrend-beleggingteam heeft ruim tien jaar ervaring met het beheer van een trendvolgende strategie, terwijl Schroders in de branche een uitstekende reputatie geniet vanwege zijn langetermijnperspectief en zijn inzicht in de behoeften van klanten.” Volgens Braga is de strategie zodanig opgezet dat deze overeenkomt met het BlueTrend offshore-programma en tegelijkertijd voldoet aan de UCITS-regelgeving.
Volgens Eric Bertrand, directeur van Schroder GAIA is Schroders voortdurend op zoek naar hedgefund-strategieën van hoge kwaliteit om het aanbod op zijn GAIA-platform uit te breiden. Hij stelt dat het fonds interessant zal zijn voor beleggers die op zoek zijn naar bovengemiddelde rendementen die een lage correlatie hebben met de brede markten.
