Source, een aanbieder van Exchange Traded Funds (ETF’s) in Europa, en Risk Based Investment Solutions (RBIS), een volledige dochteronderneming van Rothschild & Co group, hebben de Source RBIS Equal Risk Equity US UCITS ETF gelanceerd.
Dit is het tweede Rothschild RBIS-product dat beschikbaar is als een ETF. Het doel is om een brede blootstelling te bieden aan Amerikaanse aandelen met een lagere volatiliteit dan traditionele methodes gebaseerd op marktkapitalisatie, zonder afbreuk te doen aan het lange termijnrendement.
Het eerste product, de Source R Equal-Risk European Equity Ucits ETF, werd gelanceerd in januari 2015. Sinds de oprichting heeft het 137 miljoen euro aan vermogen opgehaald en een rendement behaald van 11,4% (bijna 5% meer dan de MSCI Europe index).
De ETF volgt de R Risk-Based US Equity Index en biedt daarmee blootstelling aan Amerikaanse aandelen. De vijfhonderd grootste Amerikaanse aandelen komen in aanmerking voor opname. Hiervan worden de 250 aandelen met het laagste risicoprofiel geselecteerd (op basis van volatiliteit en correlatie).
De aandelen worden vervolgens gewogen zodat zij elk een gelijke bijdrage leveren aan het risico. De index wordt maandelijks herschikt en ieder kwartaal herzien.
