Banken moeten zich voortdurend aan eigen stresstests onderwerpen om te kunnen omgaan met het nieuwe regime van de Europese Centrale Bank (ECB). Dat stelt Nancy Masschelein, expert op het gebied van risico’s en financiële markten bij Wolters Kluwer Financial Services, ter gelegenheid van het feit dat de ECB nu toezichthouder is op de banken in de eurozone.
Volgens Masschelein liet de ECB met de recente stresstests zien een gelijk speelveld te willen creëren voor banken, met heldere, consistente criteria en meer transparantie. “Het is goed nieuws voor ons allemaal dat de ECB banken dwingt om op een meer geharmoniseerde manier na te denken over stress-scenario’s. Toch weten banken niet zeker welke informatie en hoeveel de ECB in de toekomst van ze gaat verlangen. Wel is zeker dat de ECB steeds meer informatie van ze gaat vragen.”
In de loop van 2015 zal volgens Masschelein het hele proces veel meer worden geformaliseerd. “Banken zullen goede interne procedures moeten hebben om de informatieverzoeken te verwerken, vooral omdat ze naar verwachting steeds zullen blijven veranderen. Met andere woorden: banken moeten er steeds beter in worden om zichzelf te stress-testen. Banken moeten zichzelf voortdurend blijven testen om te kunnen omgaan met het nieuwe ECB-regime.”
Niet voldoende
Zij stelt dat ze zichzelf moeten testen op scenario’s die gericht zijn op hun eigen specifieke activiteiten en omstandigheden. “Dat vergt het implementeren van een solide risicoraamwerk en regelmatige stresstests van hun risicoportefeuilles.” Niet alle banken doen dat al voldoende, concludeert
“Veel banken hebben de vereisten van de stresstests op zijn minst deels benaderd met tactische oplossingen, bijvoorbeeld door provisorische oplossingen te gebruiken om het gebrek aan data te helpen compenseren. Stresstests zullen echter jaarlijks terugkeren en steeds complexer worden.”
Nog maar het begin
Banken zullen de vereisten de komende jaren daarom op een strategischer en minder arbeidsintensieve manier moeten aanpakken. “Het is bovendien belangrijk dat ECB de testcriteria blijft actualiseren en heroverwegen. Geopolitieke ontwikkelingen, zoals de situatie in Rusland/Oekraïne, waren niet in de tests van dit jaar opgenomen.”
Hoe solide de ECB-processen ook mogen zijn, er blijft altijd de mogelijkheid op extreme en uitzonderlijke gebeurtenissen bestaan. Daarvoor moet de hele sector op zijn hoede blijven, benadrukt zij. Masschelein waarschuwt dat de tests van dit jaar enkel nog maar het begin waren. “Het uitvoeren van stresstests moet een doorlopende en geregeld geactualiseerde exercitie worden, zowel voor banken als voor hun nieuwe toezichthouder.”
